fresh · 2023年05月14日
NO.PZ2019012201000027
问题如下：
How many of the following statements about style analysis is incorrect?
Statement 1 Holdings-based style analysis is more accurate than returns-based analysis because it uses the actual portfolio holdings.
Statement 2 The limited data makes holdings-based style analysis less effective.
选项：
A.
One
B.
Two
C.
None
解释：
C is correct.
考点：Equity investment style classification
解析：题干中两个表述都是正确的。
请教 相较于return based,holding based看个股 数据不是应该更全面吗？为什么会更无效？谢谢！
笛子_品职助教 · 2023年05月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
Statement 2 The limited data makes holdings-based style analysis less effective.
使用holding base确实更准确，但是有个前提，就是能够看到基金经理的持股。
如果连持股都看不到，就无法使用holding base方法。
因此，在limited data下（也就是看到到基金的持仓），吴金发使用holding base方法，无效。
本题的两个statement都是正确的，题干要求选incorrect的，因此答案是None。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
沪上小王子 · 2024年01月27日
这是啥意思，打错字了吧——“在limited data下（也就是看到到基金的持仓），吴金发使用holding base方法，无效。” 在limited data下，是不是看不到持仓？
