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yyyyq · 2023年05月13日

经典题pricing and valuation of CDS 2.5题

计算完EL之后为什么不用考虑折现,而是直接相加?按理说EL是发生在不同年份时间点上的



1 个答案

pzqa31 · 2023年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,这里让计算的是expected loss,计算expected loss需要用的公式就是POD*LGD($),这里计算不用考虑折现的问题。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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