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Infinite · 2023年05月13日

请问浮动利率的第五年expousre怎么算出来等于105.4864,固收




老师您好入上图所示,请给我详细写一下第5年的expusre怎么算出来等于105.4864,不是用100+coupon的加权平均吗?我怎么算不等于这个数?麻烦请详细给我列示一下,谢谢


1 个答案

pzqa015 · 2023年05月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


105.4864? 没有这个数呀,第五年的exposure就是本金+coupon,第四年的coupon rate从上到下依次为7.2918%+0.5%、5.97%+0.5%、4.8878%+0.5%、4.0018%+0.5%、3.2764%+0.5%。

所以exposure分别为107.7918、106.47、105.3878、104.5018、103.7764

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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