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lion · 2023年05月13日

求解释。。

NO.PZ2022062760000028

问题如下:

A market risk manager would like to analyze and forecast a security performance and has obtained the historical time series for that security. The manager consults a colleague from the quantitative analytic team who provides the following Partial Autocorrelation Function (PACF) plot:


Based on the plot above, which of the following is the best regression approach for the security?

选项:

A.

AR(1)

B.

MA(1)

C.

AR(2)

D.

MA(2)

解释:

中文解析:

PACF 在第二个延迟后中断。 此行为表示 AR(2) 过程。

The PACF cuts off after the second lag. This behavior indicates an AR(2) process.

为什么是选项c。。。。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目给了一个偏自相关的序列图:Partial Autocorrelation Function (PACF)。


可以观察到PAC(就是纵轴的数字)是从Lag = 2之后就很小了(只有前两个数字是超越了蓝线的),所以这个时间序列符合2阶自回归过程,也就是AR(2)。

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