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Archie · 2023年05月13日

Basel


老师这道题


我觉得D选项很奇怪,leverage ratio不该是一级资本除以表内加表外嘛,它为啥是核心的去除。还有C,我算下来,那个公司的核心一级资本比率很高,这不能代表说资本质量高嘛,有点子疑惑麻烦老师解答

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


他算的是D选项的Tier 1 leverage ratio,题目并没有给我们其他的Tier 1 capital是多少,只有核心一级资本的数据,所以只能用这个除以leverage exposure了。


C说的是信用质量,实际上是问的ERB的贷款资产质量怎么样。这个要去看ERB的违约概率与整个行业的违约概率相比。通过计算可以得知整个行业的违约概率大概是4.88%,小于ERB。所以ERB的信贷资产质量较弱。


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