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Archie · 2023年05月13日

离差

老师您好,这是practice exam的题目

我对A选项和B选项有纠结。对A我是不知道dual benchmark是啥东西,对我的离差有什么影响。我对离差的理解还停留在和交易成本有关上

对B选项我也是没有概念,麻烦老师给个解答谢谢



1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年05月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

dual benchmark就是双重基准,不仅仅只有但一个标准,而是根据市场情况的不同设定多个基准,比如说如果出现市场极端情况就不能使用正常情况的标准了,所以设置另一个极端情况下使用的基准。所以这种方法是可以降低离差的,也就是偏离基准的程度。但是实施起来会比单一基准更麻烦更贵,所以并不一定可以实现更高的收益率。

tracking error指组合追踪大盘指数的偏离程度,其实跟离差的概念也是相辅相成的,离差越大的话tracking error也会更大,所以他们说正相关关系。

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