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YAO Monica · 2023年05月13日

value added第三种算法：sum（active weight*active return）

  1. CFA II
  2. Portfolio


如图，这道题按照公式，计算结果不对。我没搞明白那个缓解错，求解答。

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星星_品职助教 · 2023年05月15日

同学你好，

提问中的这个公式在此处并不适用。该公式适用的环境是单个资产的收益率需要等于benchmark收益率。

以第一行domestic equities为例，如果portfolio return也是8%，或benchmark return也是10%，则可以使用这个公式。

提问里的这个公式在实际中用的非常少。绝大多数active return的计算都是直接算出Rp和Rb后相减，即本题答案解析的那种方式。


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