Janet · 2023年05月12日

课后题数量module3第一道课后题第2小题

老师您好，想问下第二小题。其中A选项是正确答案，序列相关导致invalid coefficient estimate。但我记得课堂中讲过，异方差与序列相关和残差有关，和coefficient估计无关，多重共线性才会影响coefficient的估计，好像和这道题不太一致了～求解答

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星星_品职助教 · 2023年05月16日

这个地方要分情况讨论：

1）当方程的自变量不是因变量的滞后项时，序列相关不影响的系数的估计。对应表格的第一行。一般的serial correlation的后续分析针对的都是这一点。文字部分对应的也是这一点。

2）当方程的自变量是因变量的滞后项时，序列相关会影响的系数的估计，对应表格的第二行，也就是红框圈出来的情况。这种情况一般只定性考察本句话，不做后续分析。

星星_品职助教 · 2023年05月15日

同学你好，

当方程的自变量是因变量的滞后项时，序列相关会影响的系数的估计，如下：