DF test

嗨，从没放弃的小努力你好：

significance of t = p value 然后 分别用 dependent variable and 2个 independent variable 做DF test 因为没给出 critical value ， 直接看significant of t (p value) 两个 independent 的significant of t 都是 0， 越小越拒绝。 所以拒绝g=0 即 拒绝有unit root. dependent variable 的significant of t =0.1123>0.05 所以不能拒绝有unit root 的假设。。。 因此选择C

是的，同学自己总结得更加好。

这道题没有给出关键值，用DF检验，检验g是否为0，所以直接看p-value（也就是最后一列的significance of t）就可以，大于5%就直接拒绝g=0 / 有unit root的原假设。

这类题比较重要的一个点是看题干所给的信息，题目要求不同，所用的也就不同。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题目里面的exhibit 2给出的结论 是分别对：Dt,Airt,Rt 做DF-test 得到的output嘛？

对。

significance of t 就是它的critical value吧。 我能想到它能等于0，只有系数接近1的时候 才会是0， 所以就是 有 unit root？

不是的。

1）本题是对一个Y和两个X这三个时间序列分别做DF test。即每个时间序列都单独拿出来测试（例如单独写成一个AR模型），一共做三次。

2）DF test的critical value和z/t-test不同，所以不能用1.96。这道题没有给出关键值，用DF检验，检验g是否为0，所以直接看p-value（也就是最后一列的significance of t）就可以，大于5%就直接拒绝g=0 / 有unit root的原假设。

3）dependent variable的p-value=11.23%，大于5%，说明要拒绝no unit root的原假设，即有unit root.

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！