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水瓶公主 · 2023年05月12日

如果问long run mean呢

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000085

问题如下：

If ω= 0.000002, α= 0.04, and β= 0.94 in a GARCH model, what is the long-run average variance rate? What volatility does this correspond to?

解释：

The long-run average variance rate is 0.000002/(1 – 0.04 – 094) = 0.0001. This corresponds to a volatility of 1% per day.

题目问：已知ω= 0.000002, α= 0.04, and β= 0.94，通过GARCH模型计算long-run variance rate是多少？以及volatility。

The long-run average variance rate is 0.000002/(1 – 0.04 – 094) = 0.0001=0.01%.

Volatility =0.01%^0.5=1%

w=r*Vl 分别指什么

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月12日

同学你好，这模型是测算variance的，不适用mean。

这个公式的计算规则就是w=长期方差*γ， 其中γ+α+β=1，原本是通过长期方差*γ求出w，配合α和β，预测下一期的方差的。

这题是已知w，α和β来进行反求长期方差。

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NO.PZ2020011303000085问题如下 If ω= 0.000002, α= 0.04, anβ= 0.94 in a GARmol, whis the long-run average varianrate? Whvolatility es this corresponto? The long-run average varianrate is 0.000002/(1 – 0.04 – 094) = 0.0001. This correspon to a volatility of 1% per y. 题目问已知ω= 0.000002, α= 0.04, anβ= 0.94，通过GARCH模型计算long-run varianrate是多少？以及volatility。The long-run average varianrate is 0.000002/(1 – 0.04 – 094) =0.0001=0.01%.Volatility =0.01%^0.5=1% 老师，也就是GARCH的VL（长期平均水平）是一个方差的概念？

2024-07-25 16:45 2 · 回答

NO.PZ2020011303000085问题如下 If ω= 0.000002, α= 0.04, anβ= 0.94 in a GARmol, whis the long-run average varianrate? Whvolatility es this corresponto? The long-run average varianrate is 0.000002/(1 – 0.04 – 094) = 0.0001. This correspon to a volatility of 1% per y. 讲义381也只有文字描述。

2022-04-06 01:32 1 · 回答

这里用的是什么公式呀？

2020-06-08 16:30 1 · 回答