seven-zhu · 2023年05月12日

MR经典题

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

调整的是return, 公式是ri/sigmai * sigma 0，所以为什么调整的是历史的return，不是现在的return呢，我理解就是想看现在的return也就是return 0 在i时刻的情况吧。