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AnnaZ · 2023年05月11日
老师，想请问一下，计算浮动利率的时候，在reset date就是回归面值NP，就不考虑NP*l90的现金流了，那为什么如果在30时间点计算value的时候就要NP+NP*l90*1/4里面这个l90对应的现金流然后再一起折现到30呢？有点想不明白了
Lucky_品职助教 · 2023年05月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
浮动利率债券在reset date的reset时点之后回归面值，我们计算的时点是在reset之前，因此会算上90天的利息，后面每一段，债券都会在reset date回归面值，因此我们不用再折现了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
