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小猫批脸 · 2023年05月11日

两道经典题的对比 涉及到CLO/CLO 的waterfall structure



这两道题位于credit risk 经典题的66和67页


我的问题是1.15这道题何老师是说要考虑到本金和利息,所以计算的时候没有单纯的计算每个层次的coupon,而是计算了连带上本金的本息合计来计算。1.18这道题就没有。


是不是因为1.15这道题里面说了一句6.625m of loss from defaults and unpaid int(就是我红框标出来的那句话)表明6.625这部分钱包含了已经违约而收回的principal 和 还未支付的int,所以我们计算的时候就要考虑本息合计?


所以,这两道题是一个思路,只不过在本息合计的考量上有所不同。

2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

不是你说的原因喔

做题思路是一样的,但是关键在于1.15题期限只有1年,所以到期本金就都偿还了,所以计算的时候就是本金利息一起计算。

而1.18没有说一年到期,所以在计算的时候只计算利息,因为本金还没到期不需要偿还。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

小猫批脸 · 2023年05月11日

原来是这个样子 谢谢老师!!

DD仔_品职助教 · 2023年05月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不客气哟,加油呢!!

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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