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xyrg+ · 2023年05月11日
品职答疑小助手雍 · 2023年05月14日
同学你好，swap两端可以分别看做固定利率债券和浮动利率债券，你计算libor就是浮动利率债券的算法，每次付息日浮动利率债券都会回归面值（就相当于每期的coupon都等于折现率，所以债券价格等于面值这个原理，课上重点强调过），所以计算的话只要把（最近一次提前确定的需支付利息5%+面值）/新的折现率 （1+5.4%/4）就可以计算出浮动利率端的价值，板书里用的连续复利折现，不用连续复利也可以。
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品职答疑小助手雍 · 2023年05月11日
同学你好， 因为浮动利率债券，每次付息的时候会回归面值，所以计算时候只计算已经确定利息（而利率又产生变化）的一期
