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JerryZT · 2023年05月11日
衍生品经典题 5. Pricing and Valuation of a Plain Vanilla Swap的第5.3
李老师讲解画图法的时候，对t=2的coupon折现使用的折现因子是0.9909，但是这个0.9909是站在t=0时算出来的一年的折现因子（1/1+S1）。现在题目计算的是V1，折现不是应该用（1+f1,1）作为折现因子吗？题目并没有给这个条件。
Lucky_品职助教 · 2023年05月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目中说了仍然用表1的数据计算~
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
