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水瓶公主 · 2023年05月11日

KEY RATE HEDGING


30年只用30年利率敞口对冲没问题,为什么10年的只用10的利率对冲呢?上面给的对冲工具明明是10年的证券包括2年5年和10年啊。还有5年的和2年的对冲,感觉和题干给的对冲都对不上。

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


啊啊啊同学,看这个图还是不懂吗?

其实就是题目给的条件是security对应那几个exposure,而做题的时候分析的是exposure对应的是那些security,同学请看下图,就是根据上面的表格,把security对应的exposure,转成exposure对应的security:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2023年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

我觉得你这里有问题是没有把条件一一对应上,请看下图:

题目描述的是每个security对应的敞口,但是在mapping敞口的时候我们就要反着来,把所有敞口包含的security都组合在一起。

比如说10年的敞口只有10年的security,而2年的敞口有2,5,10年的security。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

水瓶公主 · 2023年05月12日

还是没懂呢🥹

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