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稳过盼 · 2023年05月10日

巴塞尔经典题有答案版26页8.12

老师说A选项是dayly basis,但是答案说的是weekly 。是不是哪个搞错了

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月12日

计算频率是weekly

品职答疑小助手雍 · 2023年05月11日

同学你好,The SVaR should be calculated weekly. 是出于巴塞尔协议上的一段论文,这段论文指SVAR本身要求的计算频率至少是按周的。

但是在具体计算的时候是用每天的数据计算出来daily var,再用平方根法则扩的。

稳过盼 · 2023年05月11日

所以考试的时候,到底是daily basis 还是weekly basis呢

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