First-differenced AR(2) 和 AR(2) model 是一样的吗?
星星_品职助教 · 2023年05月10日
同学你好,
First-differenced AR(2) 是一种特殊的 AR(2) model。形式和普通AR(2)方程一样,都是Xt=b0+b1Xt-1+b2Xt-2。
只不过First differenced AR(2)中,Xt又是一阶差分的形式,即Xt=Yt-Yt-1。所以,First differenced AR(2)可以展开写成Yt-Yt-1=b0+b1(Yt-1-Yt-2)+b2(Yt-2-Yt-3)。普通的AR(2)就不能再展开了。
First differenced AR(2)这个模型考察的极少,目前仅在练习题的定性考法中出现,了解即可。