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齐旬 · 2023年05月10日

能解释一下A选项吗?


a选项没太听明白。为什么long bond 是short duration和long convexity

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以从图像上来看, long bond 的切线斜率是负的,因此long bond可以获取一个负的duration,因此是short duration, 其次通过观察图像可以发现long bond的图像是涨多跌少的,因此有一个正的convexity,所以我们long bong是相当于long convexity

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