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北欧神父 · 2023年05月10日
老师，请问这个题目怎么分析和判断呢
pzqa31 · 2023年05月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里的spread risk是指asset、liability和derivatives的利率变动不同步的风险，在做derivative overlay之前，asset和liability的利率变动就不同步，在做derivative overlay之后三者利率变动也是不同步的，所以选C。具体可以看看这两页讲义的内容：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
