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YAO Monica · 2023年05月10日

stress/scenario在几种前提下的比较/理解

  • history stress/scenario~按照历史数据+时间顺序
  • historical simulation stress/scenario~历史数据+随机顺序
  • Monte carlo simulation stress/scenario~可能的未来数据+随机顺序

理解:两个维度

1)数据来源或形式(历史数据vs可能的未来数据;顺序vs随机);

2)分析方法:stress/scenario


问题1)以上的分析方法的组合是正确的吗?

问题2)sensitivity分析,是只能出现在simulation中的吗?

问题3)~如果是,那是不是也存在HS sensitivity分析和MCS sensitivity 分析?像stress/scenario一样,可以组合以上几种数据来源或形式


谢谢!


1 个答案

星星_品职助教 · 2023年05月10日

同学你好,

这几种方法彼此之间的关系如下:

Simulation包括historical simulation和Monte Carlo simulation(MCS)。

Simulation、sensitivity analysis、scenario analysis是不同的三种方法,三种方法可以互相搭配使用,但不能两两混合组合在一起。

其中scenario analysis中的极端测试情况就是stress test。

这个提问有些过于抽象,可以通过具体的题目来详细提问,也可以结合老师视频中的具体位置来提问。

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