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410140980 · 2023年05月10日
老师CVaR的计算当中，比如P(loss<=VaR）=95%， 等号是在右边的吧？这样才能保证VaR是第六大损失
李坏_品职助教 · 2023年05月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你说的损失值大于VAR阈值的应该是Expected Shorfall的算法。
Credit VaR = porfolio最坏情况下的损失 - 预期损失（expected loss）。
这里预期损失是不同情况下的损失值和违约概率的加权平均数，不是market VaR。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
