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台风来了 · 2023年05月09日

关于optimal amount of active risk的计算公式

老师,您好!如下图所示:

何老师在将这个内容时,原始PPT中的第二个公式(关于sharpe ratio的平方)的参数TC并没有平方,但是何老师在板书时又带上了平方。她的解释可以理解,但是实际计算的时候要不要计算TC的平方呢?谢谢!


1 个答案

星星_品职助教 · 2023年05月09日

同学你好,

应该带上平方,正确的公式以老师的讲解为准;


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