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齐旬 · 2023年05月09日
这个基础班也听了强化班也听了，就是理解不来，能解释清楚一点吗？
pzqa27 · 2023年05月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
carry roll down的定义是由于时间的变化带来的债券价格的变化，最原始的计算方法是用时间变化后的债券价格-时间未变化的债券价格
对于时间未变化时，债券价格是100.55，剩下的就是计算下时间改变后债券的价格了，这里就用新的forward rate折现现金流即可。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
