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水瓶公主 · 2023年05月09日

五年无条件违约概率


这道题有点不理解,可以解析一下吗?特别是第五年的幸存率是多少?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目说5年的累计违约概率是6.2%。而根据题目给出的前四年的hazard rate也可以计算出前四年的累计违约概率 = 1-exp(-1.1% * 4) = 4.30%


那么题目要求的第5年的非条件违约概率 = 5年累计违约概率6.2% - 4年累计违约概率4.3% = 1.895%,选C。


蓝色框里是累计违约概率,红色框里就是从t1到t2的非条件违约概率。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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