ACTR=1/n 后面这个西格玛 是要平方吗
这个知识点在讲义的哪里呀 找不到讲义上的这个公式
lynn_品职助教 · 2023年05月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
是等于1/n sigma，如下图。
涉及西格玛平方的是下面这个3
1、ACTRi=ACTRj，
2、Excess return to risk free asset/MCTRi=Excess return to risk free asset/MCTRj
3、wi*cov(Ri,RP)=σp2/n，如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高，那么它的权重配置要少。
1、ACTRi=wi*MCTRi=wi*βi*σp
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！