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JiangHan · 2023年05月08日

Jensen

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

老师这个Jensen's performance index 为什么会有α 的超额回报呢，α是非系统性风险带来的吗，Jensen不是假设所有portfolio都是充分分散化的吗

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年05月09日

同学你好，jensen是衡量表现的，当然要衡量各种回报。所谓的分散化只是针对beta这个参数而言的（夏普比例就没有beta）。

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