NO.PZ202110280100000801
问题如下:
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选项:
解释:
这个题纠结过,因为说客户想短期内达到一个高的收益同时又不想承担损失。那为啥不能通过CR这个角度答呢,因为第一个基金的CR最大,convex特征最明显,说明在涨的时候表现相比下跌更为突出,为什么不能从这个角度答?
笛子_品职助教 · 2023年05月10日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这个题纠结过,因为说客户想短期内达到一个高的收益同时又不想承担损失。那为啥不能通过CR这个角度答呢,因为第一个基金的CR最大,convex特征最明显,说明在涨的时候表现相比下跌更为突出,为什么不能从这个角度答?
这题比较综合,要结合个人IPS的知识。客户还有3年退休了,投资期限很短,风险偏好低。就算客户想要高收益,投资经理也不可能朝着高收益去做,首先是控制风险。
现在表格中给到的维度是UC、DC、max drawdown、Drawdown duration等,要从这些维度出发去思考。
三年之内,不想亏太多钱。就只和drawdown duration以及drawdown有关。因此只需要看表格后两列。选gamma最优。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!