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Kathy苏苏 · 2023年05月08日

为什么选payoff而不是profit？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

为什么选payoff而不是profit？谢谢。



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


对于期权来说，profit是利润，profit = payoff - 期权费。


题目问的是最接近期货空头仓位的是什么组合，应该是看跌期权的多头+看涨期权的空头。如果考虑期权费的话，那就不是很精确的等于期货空头了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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