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樱花飞舞 · 2023年05月08日

DV01公式为什么要加负号？代表什么含义？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年05月08日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

负号的含义仅仅代表利率与价格是反向相关关系，DV01的含义是利率没变动1bp，带来的价格变动，那么利率如果说上升1bp，价格变动就是下降的，利率如果是下降1bp，价格就是上升的。

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