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齐旬 · 2023年05月08日
这一题的mac D是怎么求的啊?答案上没有解析…
品职答疑小助手雍 · 2023年05月08日
同学你好,第一步求出债券的pv= 96.43;
第二步求出1年末和2年末现金流的PV 分别为:5.5556 和90.8779
麦考林久期等于(5.5556*1+90.8779*2)/ 96.43 = 1.9424.
修正久期等于1.9424/1.08=1.7985
dollar duration= 1.7985*96.43=173.4364
好的,谢谢!