开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

seven-zhu · 2023年05月08日

错题集


information ratio的公式是alpha/tracking error。alpha的T-test的计算公式是alpha/standard error of alpha(也就是sigma/sqrt N),我想问下为什么tracking error和sigma是一样的呢,一个是残差项的sd,一个是alpha的sd吧。


1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月08日

同学你好,你想一下那个tracking error的计算,它是根据每期投资组合和sp500的差值算出来的,其实它就是alpha的sd,所以是一样的都是alpha的sd。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 167

    浏览
相关问题