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seven-zhu · 2023年05月08日

错题集


information ratio的公式是alpha/tracking error。alpha的T-test的计算公式是alpha/standard error of alpha(也就是sigma/sqrt N),我想问下为什么tracking error和sigma是一样的呢,一个是残差项的sd,一个是alpha的sd吧。


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品职答疑小助手雍 · 2023年05月08日

同学你好,你想一下那个tracking error的计算,它是根据每期投资组合和sp500的差值算出来的,其实它就是alpha的sd,所以是一样的都是alpha的sd。

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