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Archie · 2023年05月07日

special spread

老师您好,问一下一般情况是不是GC 大于 SC的,然后刚拍卖完流动性好,SC也变大了,所以special spread变小了

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:



GC rate肯定是大于SC rate(Sc rate是借出资金的一方为了特殊要求某种高品质债券,所以不得不降低利息率)。GC rate - special rate = special spread。


OTR是比较吃香的债券,所以一开始的SC rate很小(你给我OTR作抵押品,我可以收很低的利息),special spread很大。但是刚拍卖完OTR,OTR供给就变多了,使得special spread变小。随着时间推移,special spread还会变大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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