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lynn666 · 2023年05月07日

b选项

b选项,老师说1-2倍的sd意味着是中间部分,和lognormal比,implied更高。但是如果看implied volatility和strike price的那张图,中间部分,implied volatility.应该更低。 是因为题目问的是probability所以是看分布,所以用的是和lognormal的那张对比图吗?

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请看下图,注意我圈起来的部分,左边是隐含的在上,也就是隐波更肥一些,右边是lognormal在上,也就是说lognormal在右边更肥。而中间的部分在均值附近时implied 的比较高一些

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