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lvdq · 2023年05月07日

APT套利模型

第二问,如果包含市场风险会怎么样,无法套利吗  还是减掉市场风险

1 个答案
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Carol文_品职助教 · 2023年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


学员,你好。

如果有市场风险的话,投资组合的收益E(Rp)算出来会大于10%(收益和风险成正比,风险增加,收益增加),假设有市场风险时,投资组合的收益E(Rp)会增加到12%,而无风险利率是5%,套利的空间更大了。此时我们可以以无风险利率借入资金,投资于这个资产组合,获得收益后再把借款还掉,净赚(12%-5%=7%)的收益。

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