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稳过盼 · 2023年05月07日

市场风险经典题有答案版81页3.20


这题平方根法则转换时按照季度来的,为什么不能按月然后乘以3,也就是(3+3+3-3)*sqrt(1/12)*0.0168来算

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目最后说了,利率走势是前三个季度上涨,最后第四季度下降(3-1=2)。所以σ前面的系数应该是和上涨两个季度相同的,应该是2。


0.0168是年化的σ,题目信息也说了二叉树的每一步是1个季度,所以再乘以sqrt(3/12)




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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