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稳过盼 · 2023年05月07日
这题平方根法则转换时按照季度来的,为什么不能按月然后乘以3,也就是(3+3+3-3)*sqrt(1/12)*0.0168来算
李坏_品职助教 · 2023年05月07日
嗨,努力学习的PZer你好:
题目最后说了,利率走势是前三个季度上涨,最后第四季度下降(3-1=2)。所以σ前面的系数应该是和上涨两个季度相同的,应该是2。
0.0168是年化的σ,题目信息也说了二叉树的每一步是1个季度,所以再乘以sqrt(3/12)
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!