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小猫批脸 · 2023年05月07日

关于最终版Basel III的CVA计量

老师,我想问一下,针对CVA,衡量的就是对手方违约风险吧? 因为对应就是之前Basel 没有计量的衍生品的风险,而衍生品里面就涉及到的就是有对手方。


所以CVA-弥补衍生品未被计量-counterparty risk

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品职答疑小助手雍 · 2023年05月07日

同学你好,相关结论见下图,算是对衍生品的价值计量的调整和补充。

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