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廖廖酱 · 2023年05月07日
老师您好,请问information ratio的分母 active risk,是要怎么求?课件上哪里有讲到吗?可以举个例子?
星星_品职助教 · 2023年05月08日
同学你好,
active risk就是active return的标准差,求标准差是一级的考点,无论是给一组数字求标准差还是求组合标准差(例如你的另一个提问涉及的内容),二级基本上都不会再考察了。
绝大多数题目中,active risk都会在题干中(例如题干的表格里)直接给出,然后根据IR=active return/active risk的公式来直接计算IR。