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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年05月07日

2023 Mock B卷:twist to yield curve

助教你好:


题干这句话【regarding the shaping risk of the bonds in her portfolio due to anticipated shifts and twists to the yield curve】是在说哪一个yield curve有shaping risk?是说二叉树(upward sloping yield curve),还是说4% flat yield curve?


另外,twist是啥意思,是反转?谢谢。






2 个答案
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pzqa015 · 2023年05月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.shift and twist是指yield curve的移动。

2.shift and twist非平行移动,是曲线的变动,而不是某个点利率的变动,利率变高变低都有可能,跟解这道题没什么关系。这道题是根据债券的coupon和当前的yield4%比较来判断的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2023年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


题干这句话【regarding the shaping risk of the bonds in her portfolio due to anticipated shifts and twists to the yield curve】是在说哪一个yield curve有shaping risk?是说二叉树(upward sloping yield curve),还是说4% flat yield curve?

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是指yield curve


shifts and twist是指收益率曲线发生非平行移动

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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