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RyanR · 2023年05月06日

关于interest rate swap里的经典题2.6

没有搞清楚头寸方向。大概能理解李老师讲的,interest上涨,我的资产价格会下跌。所以我需要签一个利率上涨让我赚钱的合约,那么就是long interest,随着利率上涨,我一直只用付固定的,确能收到越来越多的高的浮动利率。


但是我自己做题时候的思路,利率上涨,我不想利率变化,所以我想锁定利率,那不就是fixed receiver吗,为什么不能从这个角度思考呢。


1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年05月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


fixed receiver并不能锁定利率。因为你还要支付浮动利息,利率越高,你收取的利息是固定的,支付的成本却越来越多,你相当于在亏钱。


如果是fixed payer,利率涨到天上去,你也只需要支付固定成本,却能收取越来越多的利息,这才是在赚钱。

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努力的时光都是限量版,加油!

RyanR · 2023年05月07日

谢谢老师!

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