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北欧神父 · 2023年05月06日

convexity同一个吗

请问为什么在计算convexity时,久期匹配和投资债券中的计算方法不一样,一个是价格对利率变动的非线性关系(二阶导数),另外一个是

Convexity=(Mac D+Mac D2+Dispersion)/(1+y)2,那么convexity还是同一个吗,那计算差异从哪儿来的

2 个答案
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pzqa31 · 2023年05月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个原版书和题目中都没对比过,不过不同的计算方法结果应该略有不同。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年05月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


convexity的含义就是价格对利率的二阶导,Convexity=(Mac D+Mac D2+Dispersion)/(1+y)2这个公式主要为了说明convexity和dispersion是相关的,而且是同向变动的关系,并不矛盾。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

北欧神父 · 2023年05月08日

那两种方法最后算的结果是一样的吗

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