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小猫批脸 · 2023年05月05日

该章节 经典题第12页 题目6.2


这个A选项怎么没听懂何老师讲的,老师可否再简单讲一讲呢? 还有为什么假设三大风险之间不相关的话,correlation=1 而不是 correlation=0呢?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年05月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题让你选出错误的选项。

A说的是:银行可以降低他们的资本金charge,如果三大传统风险之间存在不完全相关性带来的分散化效应,不完全相关性就是ρ小于1。


注意BASEL II是假设三大风险之间的ρ=1的,也就是BASEL II根本就不考虑三大风险之间的分散化效应,不允许银行因为分散化效应降低capital charge。


所以A的叙述并不是BASEL II的规定,A错误,选A。

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