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Joanne🍒 · 2023年05月05日

计算组合的方差的时候,是否要考虑权重?

计算组合的方差的时候,是否要考虑权重?感觉有时候需要,有时候又不需要。



如果一个组合有30个相同的loan, 这个loan损失的方差是2, 两两之间关系为0.6 那这个组合的方差是多少?









Joanne🍒 · 2023年05月05日

恍然大悟 谢谢

1 个答案
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pzqa27 · 2023年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果是算百分比的方差,要乘权重的,如果是算的方差是金额形式,则直接乘相对金额即可,不用乘权重

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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