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廖廖酱 · 2023年05月05日

关于课件上不理解的地方VAR和sensitivity的对比


老师您好,这里谈到VaR是基于历史数据得出的,这是它的缺点,我想问下如果是蒙特卡特模拟的话,VaR不是也不用基于历史数据吗?

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星星_品职助教 · 2023年05月06日

同学你好,

这一条适合使用历史数据的Historical simulation,或基于历史数据得到mean和variance的parametric method。

蒙特卡洛模拟法不需要基于历史数据。做题的时候需要根据题干对于特定VaR方法的描述,灵活选择优缺点。

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