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lion · 2023年05月05日

求解释

NO.PZ2019070101000086

问题如下:

Which of the following properties of coherent risk measures means that aggregating risks does not increase overall risk?

选项:

A.

Monotonicity.

B.

Translation invariance.

C.

Subadditivity.

D.

Positive homogeneity.

解释:

C is correct.

考点:Coherent Risk Measures

解析:

次可加性意味着增加风险资产不会增加总风险。

请问这个题目和四个选项分别怎么理解

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


注:上图中的ρ表示风险。

Monotonicity的意思是:未来收益率越高的资产,风险越低。


Subadditivity的意思是:两个(或更多个)资产组合起来之后的风险,小于等于这两个资产各自的风险加总。


Positive homogeneity.的意思是:风险的规模受到资产规模(金额)的影响。


符合题干描述的只有C选项。


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