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廖廖酱 · 2023年05月05日
老师您好，请问下红色框的B选项为什么是正确的？不是很理解老师上课说的。
星星_品职助教 · 2023年05月05日
同学你好，
根据正态分布的性质，均值周围左右一倍标准差所对应的面积是68%。即下图中，μ-σ和μ+σ中间对应的面积是68%（这个值一级数量时要求背过）。
由此可得，两侧尾部总面积为1-68%=32%。单侧尾部面积就是32%/2=16%。
VaR对应的就是左侧尾部的分位点，由于左尾面积为16%（红色阴影），所以此时是16%的VaR。
