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齐旬 · 2023年05月05日

credit spread


这题credit spread那个公式是怎么得到的?老师的ppt有点找不到了!

齐旬 · 2023年05月05日

打错了,我想问的是credit spread是啥,还有那个公司债=rf+cr,这个是怎么来的

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


credit spread是信用价差,比如公司债有一定的违约风险,国债基本没有违约风险(看作是risk free rate),那么公司债的到期收益率很显然要大于国债,这之间的差就是credit spread。


所以公司债的ytm(就是分母的折现率) = 无风险的risk free rate + credit spread.


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

齐旬 · 2023年05月05日

好的懂了!谢谢

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