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lq · 2023年05月05日

hedge ratio

这里老师的板书计算b的公式为什么没有乘correlation



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月05日

同学你好,你是说绿色圈里的那个式子么?那个是基本式子,就相当于把y=a+bx,换算成了b=△y/△x,只是变化率的换算,还不是回归的计算步骤。

回归用的是波动率和ρ这些。

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