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speakingcat · 2023年05月05日

2.1题为什么不用bo泊松分布的公式？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


如题，麻烦解答，谢谢。

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年05月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


2.1题问的是在1个月内债券违约的概率，P= 1 - exp(-λ * 1). 这是累计违约概率。



泊松分布那个公式的含义是：在单位时间之内，违约1次的概率是P(X=1) 。单位时间不一定是我们这里要求的1个月的间隔期。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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