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Pavel Korchagin · 2023年05月04日
课上没讲这题，AB为什么错，还有c是什么意思？什么叫用risk-free rate来定underlying的数量？
pzqa27 · 2023年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
二叉树定价有2种，一种是无风险组合的构造，一种是风险中性，对于A来说，它说用的是卖put 和long call，这个不对，我们的构造是short Δ stock+long call，故B也不对，错在数量不对。C说的是用无风险利率来进行节点价格的确定，这个是对的，因为我们在进行折现的时候，也是用的无风险利率
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
